Risco

/Análise de Risco/Retorno
A
CDI = 10.65% a.a.
Sharpe
0.82
-5.4%
Sortino
1.14
CVaR 95%
-4.8%
-4.8%
Volatilidade
18.7%
Omega
1.38

Evolução do NAV

Retorno anualizado: +15.4%

Drawdown

Distribuição de Retornos (mensal)

Máx. Drawdown
-18.3%
Calmar
0.71
Ret/Ano
+15.4%

Fronteira Eficiente

Mín. Variância
Máx. Sharpe
Carteira Atual